Bezpečnostní opatření u rizikových strategií - duben 2025
Kvůli extrémnímu navýšení amerických cel a reakcím na ně nastala v pátek na trzích extrémní panika, která se projevila také na některých robotech. To co se ekonomicky děje je podobné "zmatkům" z Covidu či krizi v roce 2008 a stejně tak jako v těchto obdobích i nyní je situace u agresivnějších a rizikovějších strategií nepříjemnější a s většími otevřenými ztrátami - drawdowny.
U robotů FUSION, PERFORMANCE, CROSS a LEVELS jsou zastoupena rizikovější nastavení, která se v pátek projevila velmi vysokými propady. Robota Levels se toto týká pouze okrajově, protože má v sobě také menší část rizikovějších nastavení a proto je zmíněna.
Protože víme, že nemalá část objemu peněz uživatelů je k těmto rizikovějším strategiím připojena a vše se od pátku děje opravdu rychle, rozhodli jsme se provézt "tvrdší" opatření k ochraně kapitálu, kterým je zavedení celkového Stop-lossu.
Zde je přehled robotů, kterých se týkají opatření:
- FUSION - nejvyšší drawdown 35% (mimo běžné hodnoty)
- CROSS - nejvyšší drawdown 25% (na hraně, ale v normě)
- PERFORMANCE - nejvyšší drawdown 25% (v normě)
- (LEVELS) - nejvyšší drawdown 17% (v normě)
U těchto strategií dočasně nastavujeme 50% Stop Loss => pokud kapitál klesne na 50%, strategie uzavřou rizikové obchody.
POZOR: POKUD VYUŽÍVÁTE KOEFICIENTY VÝKONU VYŠŠÍ NEŽ 1, BUDOU VAŠE DRAWDOWNY POMĚROVĚ VYŠŠÍ A PŘI KOEFICIENTU 3 A VYŠŠÍM UŽ MOHLY BÝT VAŠE ÚČTY DOKONCE ZLIKVIDOVÁNY. PROSÍME NEZAPOMÍNEJTE NA TO!!!
Co čekáme od trhů a robotů?
Očekáváme krátkodobou růstovou vlnu pro AUD a NZD a vykoupení se ze ztrát u všech těchto robotů. Odhadujeme, že nárůst proběhne během příštího týdne a to ze dvou důvodů:
- Tyto páry obvykle korigují po silném pohybu - na tom je založen princip těchto rizikových strategií a statistiky by korekce měla přijít velmi brzy a dostatečně veliká na vykoupení ze ztrát.
- Oznámení čínských odvetných cel na americké zboží minulý týden bylo pravděpodobně to nejhorší, co mohlo přijít a už je zahrnuto v ceně => směr pohybu by se měl otočit v náš prospěch.
Situace na trzích je ale bohužel díky prezidentu Trumpovi nyní naprosto nevyzpytatelná, a může dojít prakticky k čemukoliv. K ochraně kapitálu uživatelů rizikových strategií proto provádíme tuto úpravu.
Prosíme všechny uživatele zmíněných robotů, ať na základě těchto informací provedou provedou případné kroky, pokud nesouhlasí s tímto postupem.
Jaké jsou nyní varianty pro uživatele?
- Nedělat nic - nechat pracovat roboty a čekat jak situace dopadne.
- Odpojit se od robotů a převzít kontrolu nad obchody.
- Zavřít všechny obchody, přijmout ztrátu a čekat na další obchody.
My věříme statistice, takže kromě přidání ochranného stop-lossu necháváme zatím vše na robotech.
Co bude dál?
Po uzavření obchodů na těchto robotech budeme na základě nových dat aktualizovat strategie a pravděpodobně odloučíme strategie využívající principy Grid a Martingale od ostatních (strategie CROSS, FUSION). Rizikové strategie využívající tyto rizikovější prvky budou jasně označeny. U kombinovaných strategií také upravíme podíl rizikových nastavení (týká se strategie LEVELS). Tento trend jsme už začali zavádět u novějších strategií a v situacích, jako je tato se nám to osvědčuje. Strategie Performance zatím funguje v normě a vyšší drawdowny jsou u ní normální, takže zatím změnu nastavení neplánujeme - uvidíme co přinese příští týden.
To je prozatím vše. Děkujeme za důvěru a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Děkujeme.
Ondřej a Petr.
Update: 7. 4. 2025
Situace na akciových trzích je katastrofická... Ne ale na robotech s běžným či nízkým rizikem. Pro představu o současném stavu přikládáme i pár grafů... 🙂
Heat-mapa výkonu akcií za poslední 3 měsíce:
Grafy vybraných ETF a akcií za poslední 3 měsíce => recese:
Výsledky robotů:
Aktuální stav: 7. 4. 2025, 20:00
Situace se po víkendu hned o půlnoci (během otevření trhů) jevila velmi negativně bez známek větších zpětných pohybů. Z toho důvodu jsme ještě přitvrdili v rámci bezpečnostních opatření. Přešli jsme do "polo-automatického" režimu a na základě ekonomických informací upravovali parametry robotů pro rychlý odchod z trhů a minimalizaci ztrát.
U strategií PERFORMANCE A LEVELS jsme zvládli ztráty minimalizovat (viz. přehled níže). U strategií FUSION a CROSS byl už od pátku drawdown tak vysoký, že ztráty budou pravděpodobně vyšší, protože na trzích pokračovaly výprodej a zpětné cenové pohyby byly pro takto velký drawdown nedostatečné. Proto jsme u nich nastavili posuvný SL kolem úrovně 35%.
Co se stalo? - Rizikové roboty se dostaly díky Trumpovi za hranu, ostatní roboty jsou ziskové
Jasně rizikovou strategií se ukázala strategie CROSS, která byla ze 35 zastoupena také ve strategii FUSION, ale díky agresivnějšímu nastavení a extrémní a panické situaci na trzích nabral větší ztrátu právě FUSION. Jedná se o chytrý Grid systém s prvky Martingale, což jsou sami o sobě rizikové přístupy, který potřebují perfektní Money-Management. Ten sice mají, bohužel ale trhy nedaly šanci ho moc využít a protože pád byl větší než veškerý naměřený v backtestingu od roku 2010, tato strategie vybočila a její drawdowny překonaly největší historické.
Strategie PEROFMANCE situaci zvládala, vzhledem k vyšším drawdownům (ačkoliv byly v normě) a celkově extrémní situaci na trzích jsme se rozhodli ji ukončit jak nejrychleji bude možné s akceptací menší ztráty.
Čísla: V polo-automatickém režimu jsme uzavřeli obchody u těchto rizikovějších robotů:
- PERFORMANCE - obchody uzavřeny, ztráta od 1.4. do teď = -1,84% (celkový zisk 56%)
- LEVELS - obchody uzavřeny, ztráta od 1.4. do teď = -4,02%, (celkový zisk 4,4%)
- FUSION - otevřené obchody = -30% (na 38% nastaven SL pro ochranu kapitálu, celkový zisk uzavřených obchodů je 17,71%)
- CROSS - otevřené obchody = -20% (na 38% nastaven SL pro ochranu kapitálu, celkový uzavřených obchodů je 17,52%)
Přehled ostatních robotů
Přikládáme ziskovost méně rizikových strategií ve stejném období (1.4.-7.4.).:
- CLASSIC = +4,41% (obchody uzavřeny)
- COMFORT = +4,41% (obchody uzavřeny)
- INVEST = +4,11% (obchody uzavřeny)
- SMART = +2,78% (obchody uzavřeny, strategie v testovacím provozu)
- EFFECTIVE = +4,1 (obchody uzavřeny, strategie v testovacím provozu)
- BREAKOUT = +0,66% (obchody uzavřeny)
- POUND = +0,03% (obchody uzavřeny)
- EURO = +0,43% (obchody uzavřeny)
- NEWSPAPER AI = +0,98% (obchody uzavřeny)
Přikládáme ziskovost rizikovějších strategií ve stejném období (1.4.-7.4.):
- VOLUME AI = +0,54% (obchody uzavřeny)
- MAJOR AI = +0,8% (obchody uzavřeny)
Přehled výkonů všech veřejných strategií najdete zde.
Naše reakce? - Focus na bezpečné modely a ukončení vývoje rizikovějších strategií
Z důvodu výše bude vývoj strategie CROSS i vývoj tohoto druhů strategií (grid, martingale) pozastaven, respektive ukončen. Nadále budeme rozvíjet pouze strategie založené na bázi strategií CLASSIC či COMFORT, případně na bázi AI modelů. Dvě nové verze již pár měsíců testujeme a budou brzy připraveny pro dlouhodobá investory.
Závěr k updatu ze 7. 4. 2025
Z našeho pohledu máme jasno. Během této ekonomické "katastrofy", kdy SP500 už kleslo o 20% a evropské či čínské trhy ještě více, nám pozitivní výsledky všech málo rizikových a středně rizikových strategií ukazují, že máme "vyřešeno". Navíc jako správní vývojáři sledujeme konkurenci a dění na algoritmickém trhu a tam nyní "teče krev". Algoritmy fungující v živém provozu i několik let jsou zlikvidované nebo ve vysokých ztrátách....
Strategie CLASSIC, COMFORT a další výše uvedené se ukazují jako perfektní volba pro dlouhodobé investování na Forexu a jako skvělá alternativa k ETF, Akciím, zlatu, nemovitostem atd. Jsme na ně hrdí.
To je prozatím vše. Děkujeme za důvěru a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Děkujeme.
Ondřej a Petr.
Update: 9. 4. 2025
Rizikovější strategie Fusion bohužel dosáhla na stop-loss 38%. Nyní budeme upravovat nastavení strategie tak, aby byla stále zapnutá a uživatelé mohli peníze vydělat zpátky. Do vyrovnání ztrát se u daných účtů nebude uživatelům strhávat žádná provize ze zisku. Nastavení bude nově bez rizikových nastavení a bez rizikových párů. Celkový zisk (resp. ztráta) strategie je nyní -27%. Očekávaný návrat investice je 6-12 měsíců.
Bohužel doba je nevyzpytatelná a strategie Fusion stále patří mezi rizikovější, i když jsme nyní riziková nastavení redukovali o zhruba 40%. Proto, pokud to ještě tak nemáte, doporučujeme také zvážit připojení nebo diverzifikaci rizik do strategie CLASSIC, COMFORT či INVEST jako možnou bezpečnější alternativu.
Strategii CROSS jsme uzavřeli se ztrátou 15,6%. Tuto strategii vzhledem k vyššímu riziku ukončujeme, protože využívá aktivně prvky Grid a Martingale.
V případě dotazů jsme k dispozici.
Děkujeme.
Ondřej a Petr.